Обзор по рынку Сбербанк

СберБанк

Дневной график:

Продажи. Спред средний, объём маленький, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие на минимуме. Эта зона прошлым баром тестировалась, а сейчас цена ещё меньшим объёмом упала в основание бара, и закрылись под контролем Продавца. Основываясь на этом факте можно сделать вывод об отсутствии Покупателя в зоне, поэтому можно предположить, что цена пойдёт немного ниже в поисках более сильного уровня. Ниже находится трендовая линия, пробив которую нормально купить, скорее всего, не получится потому, как при пробое одной линии упадём на другую, где все тоже будут покупать. Следовательно, что бы спровоцировать всех продавать, нужно пробить обе трендовые линии и локальные экстремумы, при чём все движение будет развиваться по дневному тренду. Остаётся наблюдать, как это всё будет реализовываться, смущает только то, что у нас на движении вниз пока не было сильного импульса. Ожидание  — продажи.

1

Часовой график:

1)    Открылись продажами в виде пина покупок. Не смотря на большой хвост внизу, следует обращать внимание на Продавца, потому как цена в локальной зоне продаж, судя по гепу вниз, цена сначала пошла вниз, затем её подбросили и после этого уже не смогли продавить.

2)    Появился покупатель с попыткой поглощения продаж! Результата на поглощении нет, но зато есть большой хвост продаж, показывающий активность хозяина уровня.

3)    Тест Продавца, показывающий на его слабость.

4)    Новая попытка поглощения, но стоит сразу заметить что поглощение пошло на уменьшающемся объёме и без результата, следовательно, цена далеко не пойдёт, это скорее всего уже толпа подхватила движение. В целом волна идёт в виде слабого ралли.

5)    Продажи. Снова появился хозяин уровня, и похоже он начинает продавливание, потому как на тест этот бар не тянет. От подобного бара ожидание либо сразу вниз, либо тест продаж.

6)    Продажи, судя по всему, продавливание только набирает силу. Ожидание такое же, как и на предыдущем баре.

7)    Бар продаж с хвостом покупок, на хвосте появился Покупатель, которого сразу же и продавили. Сформировался локальный пробой, его можно охарактеризовать как слабый + ко всему по этому бару можно провести локальную зону продаж.

8)    Продажи после пробоя, пробой идёт слабый и сразу же тестируется. Это подтверждает наличие большого количества толпы в движении. У бара есть хвост покупок, что говорит о слабости Покупателя.

9)    Попытка продавливания на уменьшающемся объёме – ещё один признак краткосрочности движения. Сформировался пробой трендовой линии, что для технарей это является шортовой ситуацией.

10)    Тест продавливания и возобновление продаж с закрытием под контролем Продавца говорит об отсутствии Покупателя в зоне. Цена мягко падает только только потому что нет Покупателя, но это вопрос времени.

11)    Новое продавливание и опять на уменьшающемся объёме! Цена далеко не пойдёт.

12)    Пробой – тест пробоя. Создаётся впечатление о прямом приглашении всех страждущих в шорт! Пробои всё хуже и хуже.

13)    Возобновление продаж от уровня на увеличивающемся объёме, но прогресс на пробоях уже совсем незначительный.

14)    Опять повторяющая ситуация с приглашением технарей торгануть ретест. Цена подошла к дневному экстремуму, где появился Покупатель, но пока он ещё слабый. Хвостом бар попытался пробить этот минимум, но это больше похоже на неудачную попытку спрингануть.

2

В итоге имеем:

На дневке отсутствие Покупателя, на часе по всему графику идут пробои с ретестами, а это верный признак того, что их скорее всего высадят. Ключевой точкой будет зона продаж, сформированная баром 7. В случае открытия вверх, необходимо смотреть взаимодействие цены с этим уровнем. Ожидание продажи, пока что Покупатель никак не проявляет себя.

  • Виталий

    Обзор Сбербанка на 28.10.16. – недельный график(рисунок 1)

    1.Общий обзор:последние 8 недель (от бара с красной вертикальной линией)– рейндж со снижающимися обьемами – и в этом рейндже как продавцы ,так и покупатели слабеют,образовав сужающийся канал
    2.Последний бар – бар продаж:малый обьем и спред,ПиРа нет,хвост продаж говорит о *непущании* вверх Покупателем,но на увеличенном по сравнению с прошлым баром обьеме преодолеть тело прошлого бара не удалось,возобновляемость продаж на последних 3 барах продаж – каждый раз хуже и по обьему, и по амплитуде движения.Предполагаю слабо вверх с пробоем внизу сужающегося канала

    Обзор Сбербанка за 28.10.16 – дневной график(рисунок 2)
    1.Общий обзор:волны вверх все слабее и слабее по амплитуде(зеленые стрелки), по длительности занимают от 7 до 9 торговых дней,импульсы вниз занимают от 3 до 6 дней(цифры в красных кружочках),т.е.короче по промежуткам,что говорит о том,что идет распределение,но по амплитуде усилия вниз с каждым разом слабее – средний уровень усилий вниз показан внизу-возобновляемость явно хуже в последних двух движениях вниз при одновременном снижении обьема.
    2.Бар продаж за 28.10.16:малый обьем ,малый спред,ПеРо,хвост продаж,по сравнению с прошлым баром прогресс хуже – он не смог преодолеть слабую зону покупок – выделена голубым,хотя 50% ФИБО последней волны вверх преодолены(не показана ФИБО для удобства чтения графика) – похоже на тест продавца,т.е. верит ли толпа в тренд вниз?Похоже,что нет.Более того,небольшой пробой трендовой линии заставит *отбойщиков* ставить на ЛОНГ,что позволит Профессионалу легче двинуться локально вверх,а потом пробить снова данную наклонную линию.

    Обзор Сбербанка 28.10.16–часовой график(рисунок 3)
    1.Неудавшийся BUI:Пин-бар покупок на пониженном обьеме для 1-го бара с малым спредом,нет ПиРа,2 длинных хвоста,это было преодоление JOC 21.10.16 в 21.00 с очень большим обьемом на вечерней сессии UT-том,затем покупки и тест продаж,далее вверх
    2.Покупки,МА:малый спред на малом обьеме – трижды выполненный и выкупленный тест продавца.Причем,тесты удачны – обьемы падают на них,кроме последнего,но там рост за счет небольшого роста вверх после теста,ПеРо,хвост маленький внизу – сравнение и возобновляемость здесь не проверяем,далее — вверх
    3.BTI – продолжение прошлого бара покупок:пин-бар покупок с большим хвостом продаж – более 50%:малый спред на среднем обьеме,ПеРо – прогресс лучше,но движение было остановлено линией поддержки опрного бара в 17 часов,что был *нонче*,т.е.вчера,причем не на самом высоком обьеме – не пущают – это раз.да и мы туда особо не хотим,т.к. приложено среднее усилие – это два – так можно охарактеризовать ситуацию,далее-вниз

    Сделка1:возможен вход на 2-м тесте движения вверх после спринга на м15(подчеркнуто красным),т.к. покупатель себя обозначил баром вверх с хорошим обьемом – как показало дальнейшее – закрытие по безубытку или по достижению прибыли.(рисунок 4)

    4.Бар продаж : малый спред на очень малом обьеме,нет ПиРа,нет поглощения тела прошлого бара,возможно,тест продавца – как настроена толпа?Возобновляемость плохая,далее – тест покупок вверх
    5.Пин-бар продаж со средним спредом на повышенном среднем обьеме с хвостом продаж – в хвосте,очевидно, был тест,а далее продажи – прогресса больше,чем на прошлом баре,а возобновляемость слабая – просто,в целом,средний обьем,нет радуги,далее- тест или вниз на пробой
    6.Тест покупок с хвостом продаж более 50%:малый спред на средне-малом обьеме,нет ПиРа, в хвосте ,скорее всего,покупки после теста,и тогда следующее движение на пробой этого бара , далее – вниз

    7.SP+попытка BUI – средний спред на среднем,но самом высоком обьеме за сессию,ПеРо, а закрытие на 15076 выше, чем минимум первого бара сессии на 15073 и,тем не менее,прокол,говорит о возможности движения вверх,сравнение с позапрошлым баром говорит о сопротивлении покупателя,что,наверное,ощущалось при пробое поддержки внизу,далее – вверх.
    Сделка2:Возможен вход и ход вверх на спринге – небольшой,тактический против тренда на м15
    8.Бар покупок:средний спред на среднем пониженном обьеме – есть поглощение прошлого бара.ПеРо,сравнение с прошлым баром покупок говорит о росте силы покупателя,далее – вверх,но несильно,либо посмотрим перспективу роста обьемов на след. баре
    9.SOT по форме+ местный UT,но может содержать в себе и тест продаж.Но т.к. само по себе движение вверх прошлое несильное,то и будем считать это больше остановом,чем тестом.Далее вниз
    10.Но снова тест и по виду тест покупок – маленький, щупленький – как раз для вечерней сессии – далее – вниз
    Закрытие сделки 2,возможен вход в сделку 3
    11.Бар продаж:большой спред на большом обьеме для вечерней сессии,ПеРо – опять не пробит минимум.По сравнению с последним импульсом вниз 4 бара назад – возобновляемость лучше,но минимум не пробит – далее тест или спринг
    12.Спринг + SA:здесь я хочу говорить о SA,несмотря ,что остановлен только один бар покупок,потому что удалось остановить бар с высоким обьемом и спредом и причем,величина по обьему более 80% бара продаж,РеПо – результат в виде останова продаж,далее –вверх
    13.Бар покупок на малом обьеме и среднем спреде,ПеРо,Хвост продаж небольшой,МА,далее – тест или вверх
    14.Бар продаж,МА,нет ПиРа,нет захвата – похоже на тест
    Т.к. цена не побежала вверх после SA,то далее,скорее всего,через UT любого из уровней покупок — вниз. Самые сильные уровни – 2 и 4 что в продажах,что в покупках

    Ответить

  • Виталий

    Добавлены рисунки 1-3

    Ответить

  • Виталий

    Сокращения:
    1.ПиР – есть прогресс и результат
    2.нет ПиРа,нет Прогресса и Результата
    3.ПеРо – прогресс есть,результат отсутствует
    4.РеПо – результат есть,прогресс отсутствует
    5.МА – бары *малой архитектуры* с малым спредо и прогрессом

    Ответить

  • Виталий

    Комментарии к Вашему анализу графика 27.10.16 — вначале приводится для удобства Ваш анализ — потом мой комметарий к бару.Для более точной идентификации движения используем график на м15

    Часовой график:

    1.Открылись продажами в виде пина покупок. Не смотря на большой хвост внизу, следует обращать внимание на Продавца, потому как цена в локальной зоне продаж, судя по гепу вниз, цена сначала пошла вниз, затем её подбросили и после этого уже не смогли продавить.
    Комментарий:График на м15(рисунок m15 Сбербанка за 27-10-16) показал,что цена вначале пошла вверх,сняв стопы у шортистов(UT)- бар А,а затем вниз,чтобы отстопить лонгистов – бар B.После снятия стопов внизу движение вверх я бы трактовал как окончательное формирование SP ,который практически без остановок *рванул вверх*- бары B и C

    2.Появился покупатель с попыткой поглощения продаж! Результата на поглощении нет, но зато есть большой хвост продаж, показывающий активность хозяина уровня.
    Комментарий:Наоборот,появился продавец – конструкция из 3-х баров F(в зеленом овале) с попыткой поглощения покупок бар E,показывающий силу продавца – ведь цена оттолкнулась от сильного бара покупок в 10.00 26.10.2016.Но что в хвосте – NR либо агрессивное поглощение покупок ,покажет следующий бар

    3.Тест Продавца, показывающий на его слабость.
    Комментарий:Как раз бар продаж с малым обьемом и показал слабое движение вверх,выкупленное Продавцом.Т.е. возобновляемость Покупателя после конструкции F была слаба,но в данном случае это можно трактовать и как тест покупателя,выкупленный Продавцом

    4.Новая попытка поглощения, но стоит сразу заметить что поглощение пошло на уменьшающемся объёме и без результата, следовательно, цена далеко не пойдёт, это скорее всего уже толпа подхватила движение. В целом волна идёт в виде слабого ралли.
    Комментарий:Снова тест покупателя либо ,как Вы пишите, движение толпы,умело доведенное Профессионалом на уменьшенном обьеме к UT и цель этого движения именно UT.Все говорит о том,что появившееся сильное поглощение на 2-м баре в 11 часов говорит о проявлении силы Продавца и о том,что Покупатель слабый.

    5.Продажи. Снова появился хозяин уровня, и похоже он начинает продавливание, потому как на тест этот бар не тянет. От подобного бара ожидание либо сразу вниз, либо тест продаж.
    Комментарий:SP + пин-бар продаж с хвостом продаж.Обьем небольшой,но видна *направляющая вниз сила* Профессионала.Вопрос только один – это последний SP в этом движении или еще будут?
    Примечание:входы на SP возможны на последних барах этого часа 14ч. и 4-го часа торговой сессии – в 13ч.

    6.Продажи, судя по всему, продавливание только набирает силу. Ожидание такое же, как и на предыдущем баре.
    Комментарий:Согласен и ,на мой взгляд,в движении вверх этого бара присутствует удачный тест Покупателя

    7.Бар продаж с хвостом покупок, на хвосте появился Покупатель, которого сразу же и продавили. Сформировался локальный пробой, его можно охарактеризовать как слабый + ко всему по этому бару можно провести локальную зону продаж.
    Комментарий:Согласен
    8.Продажи после пробоя, пробой идёт слабый и сразу же тестируется. Это подтверждает наличие большого количества толпы в движении. У бара есть хвост покупок, что говорит о слабости Покупателя.
    Комментарий:согласен
    9.Попытка продавливания на уменьшающемся объёме – ещё один признак краткосрочности движения. Сформировался пробой трендовой линии, что для технарей это является шортовой ситуацией.
    Комменарий:Где образовался пробой трендовой линии?По идее, позже ,на следующий день.

    Ответить

Хочу прокомментировать


Ваш e-mail не будет опубликован.


*